Introducción a la Squeeze Play The Squeeze Play es una configuración de volatilidad. En realidad, comienza con una inusual falta de volatilidad para el mercado que usted está negociando. En otras palabras, un mercado está operando con mucha menos volatilidad que suele ser el caso a juzgar por los mercados de datos históricos. Punto clave: El Squeeze Play se basa en la premisa de que las acciones y los índices fluctúan entre los períodos de alta volatilidad y baja volatilidad. Cuando se producen períodos de baja volatilidad, un mercado debe finalmente volver a su nivel normal de volatilidad. Mi estrategia utiliza dos indicadores aplicados sobre Barras Diarias: Las conocidas bandas de Bollinger y. . el mucho menos bien saben Canales de Keltner. Tanto con las bandas de Bollinger y Canales de Keltner, yo uso la configuración predeterminada estándar que se utilizan en la gran mayoría de las plataformas de negociación que he visto: Bandas de Bollinger: Longitud 20, la desviación estándar, 2 Canales de Keltner: Longitud 20. Hay dos versiones de la Canales de Keltner que se utilizan comúnmente. Yo uso la versión en la que las bandas se derivan de quotAverage verdadera Range. quot Cuando he visto cómo Canales de Keltner se configuran en diferentes programas de gráficos, he notado que no puede haber algunas variaciones menores. Usted no sólo debe estar seguro de que usted está usando la formulación que utiliza el rango promedio de certeza, sino también que la línea central es la media móvil exponencial de 20 periodos. De acuerdo, vamos a entrar en las tripas de de estos dos últimos de manera que el youll entender por qué la combinación de estos dos indicadores es tan eficaz. Bandas de Bollinger se hicieron famosos como herramienta de negociación por John Bollinger a principios de 1980. Una banda de Bollinger le indica la cantidad de volatilidad que hay un mercado dado en relación con el pasado reciente. Cuando un mercado es muy volátil en relación con el pasado reciente, la banda Bollinger se expandirá. Cuando un mercado está pasando por un periodo de baja volatilidad con respecto al pasado reciente, la banda de Bollinger se contract. The Cierre Imprimir La Keltner / Banda de Bollinger Trigger es un método similar al de la Banda de Bollinger Squeeze para el impulso de comercio. Después de un período de baja o disminución de la volatilidad de las bandas de Bollinger se estrechan y entran en el Canal Keltner. La presión en el interior del canal Keltner es la primera parte de la instalación. El disparo se produce en primer lugar, como las bandas de Bollinger se expanden y en segundo lugar, a medida que estallan fuera del canal Keltner. Dependiendo de la forma de las bandas superior e inferior algunas cosas se pueden determinar visualmente. 1) la expansión rápida de banda superior como inferior, como en el cuadro de la izquierda indican tremenda compra impulso. Un comerciante puede suponer un aumento de precios rápida. 2) uso el histograma MACD para determinar qué dirección al comercio, largo o corto. En este caso el impulso negativo fue disminuyendo rápidamente y comenzó a cruzar a través de la línea de cero. 3) En el caso de Bank of America (BAC) anterior, varios bancos aparecieron simultáneamente en nuestra costumbre TTM BB Keltner Scan. Publicamos esta exploración noche así que asegúrese de suscribirse a Vinnys Blog. Esto nos alertó sobre la posibilidad de un aumento en los bancos. En los días previos a la ruptura BAC, finanzas eran débiles para la primera parte de 2014, en relación con otros sectores. 4) Y, por último constar, en su BAC vino, la carrera hacia arriba y luego una consolidación de las ganancias. Esto es lo que buscamos en una buena puesta a alcista. Se basa en agosto a noviembre y luego se rompió superior. Luego se corrió y se detuvo hasta que la base de la reciente formada en enero y febrero, la creación de la jugada y ruptura. Estocástico como un indicador secundario confirmó la larga. Sobre primo Vinny primo Vinny es el apodo de Internet para TLLeBlanc, arquitecto que empezó a operar en 1987. La práctica de la arquitectura durante más de 30 años, el Sr. LeBlanc encontró los aspectos técnicos de la construcción, diseño y construcción lo preparó bien para el análisis fundamental y técnico. Él es un hombre de familia, un nativo de Nueva Orleans, que actualmente reside en Nueva Jersey. Tenemos una misión sencilla. Deseamos hacer el comercio rentable y que invierte una parte central de cada comerciante novato. El conocimiento es poder y con el comercio, siendo capaz de actuar con rapidez, con previsión es un componente crítico para el éxito. Queremos educar a los nuevos operadores en el proceso de reconocimiento y ejecución de alta probabilidad Ajustes, entradas y exits. What039s la diferencia entre las bandas de Bollinger y Canales de Keltner En el análisis técnico, hay una pequeña diferencia entre los canales de Keltner y las Bandas de Bollinger. Antes de examinar las diferencias es importante comprender que estos indicadores son utilizados para medir la volatilidad. Comprar y vender señales son generadas por cada indicador cuando el precio del activo subyacente supera el canal superior o inferior y cruza de nuevo por encima o por debajo del nivel del canal de la llave. Para los toros, un movimiento por debajo de las señales de los canales inferiores condiciones de sobreventa, y señales de compra se genera cuando el precio sube de nuevo por encima del canal inferior. Para los osos, las señales de venta se generan cuando el movimiento de los precios por encima de la banda superior y luego se cierra de nuevo por debajo. Echando un vistazo a las Bandas de Bollinger, los canales se crean mediante la desviación estándar del activo subyacente, mientras que los canales de Keltner utilizan la gama verdadera media. Es importante tener en cuenta, que al margen de cómo se crean los canales, la interpretación de estos niveles son generalmente los mismos. Echando un vistazo a la tabla de Starbucks Corp. (SBUX), interminables ver que compran y venden las señales se generan en las flechas azules y rojas respectivamente. (Para más información sobre este tema, echa un vistazo Utilizando las bandas de Bollinger Band medir la evolución de) Si se mira de cerca, el gráfico de Starbucks (SBUX) con canales de Keltner como una superposición en lugar de las bandas de Bollinger, interminables ver que ellos tienen un aspecto similar, pero a causa de la diferencia en cómo la banda se calcula los puntos de decisión caen a niveles ligeramente diferentes. (Para más información, echa un vistazo a los beneficios capturar mediante bandas y canales) Desde Keltner Los canales utilizan cierto rango promedio en lugar de la desviación estándar, generalmente es más común ver más compra y venta de señales generadas en los canales de Keltner que cuando se utilizan las bandas de Bollinger. Por ejemplo, algunos comerciantes tendrían que tener en cuenta tres señales de venta que utilizan las bandas de Bollinger vs cuatro señales de venta que utilizan canales de Keltner. En la práctica, las Bandas de Bollinger son más populares entre los comerciantes activos debido a la significación estadística de la utilización de la desviación estándar respecto a la media verdaderos canales range. Keltner Canales de Keltner Introducción Keltner Los canales son los sobres a base de volatilidad contemplados por encima y por debajo de una media móvil exponencial. Este indicador es similar a las bandas de Bollinger, que utilizan la desviación estándar para establecer las bandas. En lugar de utilizar la desviación estándar, Keltner Los canales utilizan el rango promedio de certeza (ATR) para ajustar la distancia de canal. Los canales se establecen normalmente dos valores de rango promedio real por encima y por debajo de la EMA de 20 días. La media móvil exponencial dicta la dirección y el Average True Range establece el ancho del canal. Keltner Los canales son un indicador de seguimiento de tendencia que se utilizará para identificar las inversiones con los brotes de canal y dirección del canal. Los canales también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es plana. En su libro de 1960, Cómo hacer dinero en materias primas, Chester Keltner introdujo el Diez días móviles Regla de negociación media, que se acredita como la versión original de Canales de Keltner. Esta versión original comenzó con una media móvil de 10 días del precio típico como la línea central. Se añadió el SMA de 10 días de la gama de mayor a menor y se resta para establecer las líneas de canales superior e inferior. Linda Bradford Raschke presentó la versión más reciente de Canales de Keltner en la década de 1980. Al igual que las Bandas de Bollinger, esta nueva versión utiliza un indicador basado en la volatilidad, rango promedio de certeza (ATR), para ajustar la anchura del canal. Stockcharts utiliza esta nueva versión de Canales de Keltner. Cálculo Hay tres pasos para el cálculo de Canales de Keltner. En primer lugar, seleccionar la longitud de la media móvil exponencial. En segundo lugar, elegir los períodos de tiempo para el Average True Range (ATR). En tercer lugar, elegir el multiplicador para el Average True Range. El ejemplo anterior se basa en la configuración predeterminada para SharpCharts. Debido a que las medias móviles retroceso del precio, un promedio móvil más larga tendrá más de retraso y un promedio móvil más corto tendrá menos retraso. ATR es el ajuste básico volatilidad. plazos cortos, tales como 10, producen un ATR más volátil que fluctúa como reflujos de volatilidad de 10 periodos y corrientes. plazos más largos,, lisas, un 100 estas fluctuaciones para producir una lectura ATR más constante. El multiplicador tiene el mayor efecto sobre la anchura del canal. El simple cambio de 2 a 1 cortará el ancho del canal en la mitad. El aumento de 2-3 aumentará la anchura del canal por 50. Here039s un gráfico que muestra tres canales de Keltner fijados en 1, 2, y 3 ATR lejos de la media móvil central. Esta técnica particular ha sido defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade durante años. El gráfico anterior muestra los canales de Keltner defecto en Red, un canal más ancho en azul y un canal estrecho en verde. Los canales azul se establecieron tres valores de rango promedio verdadero encima y por debajo (3 x ATR). Los canales verde usado un valor de ATR. Los tres comparten la EMA de 20 días, que es la línea de puntos en el centro. Las ventanas indicadoras muestran diferencias en el rango promedio de certeza (ATR) de 10 puntos, 50 puntos y 100 puntos. Observe cómo el corto ATR (10) es más volátil y tiene la más amplia gama. Por el contrario, 100-período de ATR es mucho más suave con un rango de menos volátil. Indicadores de interpretación basado en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor acción del precio. Por lo tanto, se mueve por encima o por debajo de las líneas de canal requieren de atención, ya que son relativamente raros. Tendencias a menudo comienzan con fuertes se mueve en una dirección u otra. Un aumento por encima de la línea superior del canal muestra una extraordinaria fuerza, mientras que una caída por debajo de la línea inferior del canal muestra debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil exponencial como su fundamento, Keltner Los canales son una tendencia siguiente indicador. Al igual que con las medias móviles y los indicadores de seguimiento de tendencias, Canales de Keltner quedan acción del precio. La dirección de la media móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que existe una tendencia alcista cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. Un repunte canal y ruptura por encima de la línea de tendencia superior pueden indicar el inicio de una tendencia alcista. Un descenso de canal y ruptura por debajo de la línea de tendencia inferior pueden indicar el inicio de una tendencia a la baja. A veces una fuerte tendencia no se espera después de una ruptura de canal y los precios oscilan entre las líneas de canal. Tales rangos de operación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los límites de los canales se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines de negociación. Frente a las Bandas de Bollinger Hay dos diferencias entre los canales de Keltner y las Bandas de Bollinger. En primer lugar, Keltner Los canales son más suaves que las Bandas de Bollinger, porque la anchura de las bandas de Bollinger se basa en la desviación estándar, que es más volátil que el Average True Range (ATR). Muchos consideran que esta es una ventaja, ya que crea un ancho más constante. Esto hace Keltner Los canales adecuados para el seguimiento de tendencia y la identificación de tendencias. En segundo lugar, Keltner Los canales también se utiliza una media móvil exponencial, lo que es más sensible que la media móvil simple que se usa en las bandas de Bollinger. La siguiente tabla muestra los canales de Keltner (azul), Bandas de Bollinger (rosa), Average True Range (10), la desviación estándar (10) y la desviación estándar (20) para la comparación. Observe cómo los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger. También note como la desviación estándar cubre un rango mayor que el Average True Range (ATR). Tendencia alcista La siguiente tabla muestra Archer Daniels Midland (ADM), comenzando una tendencia alcista como los canales de Keltner vuelta para arriba y el stock de subidas de tensión por encima de la línea superior del canal. ADM estaba en una clara tendencia a la baja en abril-mayo ya que los precios continuaron perforar el canal inferior. Con un fuerte impulso en junio, los precios superaron el canal superior y el canal está arriba para iniciar una nueva tendencia alcista. Tenga en cuenta que los precios se mantuvieron por encima del canal inferior en las caídas a principios y finales de julio. Incluso con una nueva tendencia alcista establecida, a menudo es prudente esperar un retroceso o mejor punto de partida para mejorar la relación de recompensa al riesgo. osciladores impulso u otros indicadores pueden ser empleados para definir las lecturas de sobreventa. Este gráfico muestra StochRSI. uno de los osciladores impulso más sensibles, descendiendo por debajo de .20 para convertirse en exceso de ventas por lo menos tres veces durante la tendencia alcista. Las cruces subsiguientes nuevo por encima de 0.20 marcó una reanudación de la tendencia alcista. Tendencia a la baja El segundo gráfico muestra Nvidia (NVDA) iniciar una tendencia a la baja con una fuerte caída por debajo de la línea inferior del canal. Después de esta ruptura inicial, la acción encontró resistencia cerca de los 20 días de EMA (línea media) desde mediados de mayo hasta principios de agosto. La incapacidad de siquiera se acercan a la línea superior del canal mostró una fuerte presión a la baja. Un Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI) se muestra como el oscilador de momento de identificar las condiciones de sobrecompra de corto plazo. Un movimiento por encima de 100 se considera sobrecomprado. Un movimiento posterior de nuevo por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia bajista. Esta señal funcionó bien hasta septiembre. Estas señales fallidas indicaron un posible cambio de tendencia que se confirmó posteriormente con una ruptura por encima de la línea superior del canal. Tendencia plana Una vez que un rango de cotización o entorno comercial plana ha sido identificado, los operadores pueden utilizar los canales de Keltner para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Un rango de operación puede ser identificado con una media móvil plana y el Índice Promedio Direccional (ADX). La siguiente tabla muestra IBM fluctuante entre el apoyo en el área de 120-122 y resistencia en la zona 130-132 de febrero a finales de septiembre. La EMA de 20 días, la línea media, se retrasó la acción del precio, pero aplanado de abril a septiembre. La ventanilla del indicador ADX (línea de color negro) que confirma una tendencia débil. ADX baja y decreciente muestra una débil tendencia. Alta y creciente ADX muestra una fuerte tendencia. ADX estaba por debajo de 40 todo el tiempo y por debajo de 30 la mayor parte del tiempo. Esto refleja la falta de tendencia. Además, observe que el ADX alcanzó su punto máximo a principios de junio y cayó hasta finales de agosto. Armado con las perspectivas de una tendencia y el comercio débil gama, los operadores pueden utilizar los canales de Keltner para anticipar las inversiones. Además, observe que las líneas de canal coinciden a menudo con el apoyo gráfico y resistencia. IBM cayó por debajo de la línea inferior del canal tres veces desde finales de mayo hasta finales de agosto. Estas salsas proporcionan puntos de entrada de bajo riesgo. La acción no logró llegar a la línea superior del canal, pero se hizo más cerca que invierte en la zona de resistencia. El gráfico de Disney muestra una situación similar. Conclusiones de Keltner Los canales son un indicador de seguimiento de tendencia diseñado para identificar la tendencia subyacente. la identificación de tendencias es más de la mitad de la batalla. La tendencia puede ser hacia arriba, abajo o plano. El uso de los métodos descritos anteriormente, los comerciantes y los inversores pueden identificar la tendencia de establecer una preferencia comercial. oficios alcista se ven favorecidos en una tendencia alcista y operaciones bajistas están favorecidos en una tendencia a la baja. Una tendencia plana requiere un enfoque más ágil porque los precios menudo los picos en la línea superior del canal y el canal en la línea inferior del canal. Como con todas las técnicas de análisis, Keltner canales deben ser utilizados en conjunción con otros indicadores y análisis. Los indicadores de momentum ofrecen un buen complemento a los canales de Keltner de seguimiento de tendencias. SharpCharts Keltner Los canales se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precio. Al igual que con una media móvil, Keltner Los canales que desea mostrar en la parte superior de una parcela precio. Al seleccionar el indicador de la lista desplegable, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2.0,10). El primer número (20) establece los plazos de la media móvil exponencial. El segundo número (2,0) es el multiplicador de ATR. El tercer número (10) es el número de períodos de rango promedio de certeza (ATR). Estos parámetros predeterminados establecidos los canales 2 valores ATR por encima / debajo de la MME de 20 días. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para satisfacer sus necesidades de gráficos. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo. Exploraciones sobreventa después alcista Keltner ruptura del canal: Esta exploración busca acciones que se rompieron por encima de su canal Keltner superior hace 20 días para confirmar o establecer una tendencia alcista. La corriente de 10 periodos CCI está por debajo de -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Sobrecomprado después bajista Keltner ruptura del canal: Esta exploración busca acciones que se rompieron por debajo de su Keltner Canal inferior hace 20 días para confirmar o establecer una tendencia a la baja. La corriente de 10 periodos CCI está por encima de 100 para indicar una condición de sobrecompra de corto plazo. Además StudyCreate una cuenta Campo obligatorio Banda de Bollinger Squeeze Volatilidad La volatilidad Banda de Bollinger Squeeze Squeeze o es un concepto que mide la interacción, o diferencia, entre las Bandas de Bollinger y Canales de Keltner. Canales de Keltner básicamente consisten en una media, medida parcela línea media o central, donde un canal o bandas exteriores se representan una desviación estándar establecido (distancia) de distancia de la media o línea central. Por simplicidad, la línea media podría considerarse una media móvil. El concepto importante para llevar es que las bandas exteriores Keltner Channel son las mediciones fijas y están a una distancia constante de la línea central. Bandas de Bollinger . Por otro lado, expandir y contraer tipo de violentamente con el movimiento del mercado, en un intento de medir la volatilidad. Reaccionan, casi de forma exagerada, a expansiones y contracciones en los movimientos del mercado (precio). Cuando se pone los dos juntos, el resultado es la volatilidad Banda de Bollinger Squeeze, Squeeze o, para abreviar. Un mercado se dice que está en un apretón (es decir, la falta de volatilidad del mercado o movimiento) cuando el contrato de Bandas de Bollinger tal que encajan en el interior del canal Keltner. Esto generalmente se caracteriza además por consolidación de precios (es decir, condiciones que van hacia los lados o de mercado). El concepto importante es que este estado no puede seguir existiendo siempre, y proporciona un mano a mano que la volatilidad (y por lo tanto el movimiento de precios), una vez más volver al mercado. (Por mercados, esto podría significar una acción específica, el índice de acciones, futuros, etc.) Por lo tanto, cuando el contrato de Bandas de Bollinger en el interior de los canales de Keltner, el mercado es normalmente tranquila. Precio se consolida, yendo hacia los lados, en rango, entrecortado - todas las palabras usadas para describir la condición. Esto ha sido descrito por algunos como el peor momento para tratar de negociar un mercado, en ausencia de una tendencia que muchos operadores se encontrarán siendo cortado en pedazos. Cuando las bandas de Bollinger pop fuera de los canales de Keltner, esto generalmente significa que el mercado está listo de nuevo para comenzar a moverse. La volatilidad, y por lo tanto el movimiento, están potencialmente regresar. Sin embargo, para determinar en movimiento, donde, muchos indicadores Squeeze que existen en el mercado hoy en día utilizan algún tipo de cálculo de impulso y / o el cálculo comparación entre la distancia de las Bandas de Bollinger a los canales de Keltner, para decidir si el mercado va más alta (ir largo) o inferior (ir corto), y, por cuánto. Por lo que se puede determinar, (aunque sin certeza 100), el concepto original para el apretón fue desarrollado como un proyecto de código abierto y se publicó en algunos foros, incluyendo los foros de TradeStation, llamada Nicks del próximo paso o mellas siguiente gran movimiento. Fue aún más refinada y presentado en futuras versiones del concepto por parte tanto de código abierto y los intereses comerciales. El concepto fue popularizado por tanto John Carter en su libro Mastering the Senters Comercio y Hubert de TradeTheMarkets. y se puede ver que está siendo utilizado en una gran parte de su trabajo en curso.
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